معرفی الگوریتم Boring Pips

سیستم معاملاتی Boring Pips ترکیبی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی پیشرفته و استراتژی‌های معاملاتی کلاسیک مانند: مومنتوم ، مناطق عرضه و تقاضا و بازگشت فیبوناچی است. به‌طور خاص، EA از یک فرمول پیشرفته مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری عمیق استفاده می‌کند تا به‌طور همزمان ترازمالی قیمت‌ها را در ۴ فریم زمانی اندازه‌گیری کند. این تجزیه و تحلیل به شناسایی حالت‌هایی کمک می‌کند که همگام‌سازی در کاهش شتاب قیمت در مناطق عرضه و تقاضا احتمالی رخ می‌دهد و به سیستم امکان می‌دهد تصمیمات معاملاتی را با آگاهی بیشتری اتخاذ کند. کل فرآیند، از اسکن سیگنال‌ها تا وارد کردن و خروج از موقعیت‌ها، به‌طور کامل به صورت اتوماتیک در ۴ مرحله صورت می‌گیرد:

• مرحله ۱: از یک الگوریتم پیشرفته برای اسکن مناطق عرضه و تقاضا به‌طور پیوسته استفاده می‌شود تا مناطق پر پتانسیل، که قیمت‌ها به احتمال زیاد در آن‌ها واکنش نشان می‌دهند را شناسایی کند.
• مرحله ۲: Boring Pips از یک الگوریتم پیچیده و منحصر به فرد ایجاد شده توسط هوش مصنوعی برای شناسایی هرگونه تغییر در شتاب قیمت بعد از حرکت قوی قیمت در طول فریم‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند.
• مرحله ۳: سیستم در هنگام از دست دادن شتاب قیمت در مناطق عرضه و تقاضاهای شناسایی شده پیش‌بینی انعطاف‌پذیری را انجام می‌دهد.
• مرحله ۴: Boring Pips معاملات را براساس قانون توزیع احتمال برای اطمینان از استفاده حداکثری از لحظه ورودی که به آن مزیت معاملاتی می‌دهد، مدیریت می‌کند.

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا اکثر EA ها علیرغم عملکرد بی نقص بک تستشان در معاملات زنده موثر نیستند؟

محتمل ترین پاسخ Over-fitting است. بسیاری از EAها برای “یادگیری” و انطباق کامل با داده های تاریخی موجود ایجاد شده اند، اما به دلیل عدم تعمیم پذیری در مدل ساخته شده، در پیش بینی آینده ناکام هستند.

برخی توسعه‌دهندگان به‌سادگی از وجود اورفیتینگ خبر ندارند، یا اگر بدانند، راهی برای جلوگیری از آن ندارند. دیگران از آن به‌عنوان یک ابزار برای زیباسازی نتایج بکتست استفاده می‌کنند؛ آن‌ها ده‌ها پارامتر ورودی اضافه می‌کنند بدون اندازه‌گیری معنادار آماری، که استراتژی معاملاتی را بیش از حد بر اساس داده‌های تاریخی سفارشی می‌کنند و سعی می‌کنند دیگران را متقاعد کنند که EA آن‌ها می‌تواند عملکرد مشابهی در آینده داشته باشد.

اگر به این موضوع جذاب علاقه‌مند هستید و می‌خواهید در مورد اورفیتینگ عمیق‌تر آگاه شوید، لطفاً به مقالات من در اینجا مراجعه کنید:

اجتناب از اورفیتینگ در استراتژی معاملاتی (قسمت ۱): شناسایی نشانه‌ها و علل

اجتناب از اورفیتینگ در استراتژی معاملاتی (قسمت ۲): راهنمایی در فرآیند بهینه‌سازی

راه‌های مختلفی برای جلوگیری از از دست دادن پول در یک EA وجود دارد که تنها مزیت آن خواندن داده‌های گذشته است، و ساده‌ترین راه این است که هرگز از یک EA بدون نتایج معاملات زنده برای حداقل 5 ماه یا 300 ترید ردیابی شده استفاده نکنید. حتی اگر رایگان است یا دارای نتایج بک تست خوب است. نظارت بر عملکرد معاملات زنده ساده ترین راه برای مشاهده عملکرد یک EA با داده هایی است که قبلاً ندیده است.

فرآیند بهینه سازی Boring Pips – یک فرآیند اعتبارسنجی دقیق که تفاوت ایجاد می کند.

Boring Pips تحت یک فرآیند بهینه سازی جامع و متناسب با نام Anti-overfitting قرار می گیرد. این یک فرآیند بهینه سازی قوی است که برای از بین بردن هر گونه تأثیر بیش از حد برازش سیستم معاملاتی اجرا شده است و کلیت مدل ساخته شده را تضمین می کند. لطفاً برای نگاهی عمیق تر به این فرآیند، به مقاله لینک شده در قسمت 2 در بالا مراجعه کنید.

فرآیند Anti-overfitting شامل ۳ مرحله است:

• بهینه‌سازی اولیه: این مرحله شامل بهینه‌سازی Boring Pips با استفاده از داده‌های تاریخی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ است. هدف این مرحله آزمون فرضیه اولیه استراتژی معاملاتی و استخراج مقادیر پارامترهای پایدارتر است.
• Walk-forward: در مرحله دوم، پارامترهایی که در مرحله اول خوب عمل کرده‌اند با استفاده از داده‌های کاملاً جدید از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ آزمایش می‌شوند. هدف این مرحله اطمینان از پایداری سیستم معاملاتی با داده‌های تازه و ارزیابی قدرت پیش‌بینی مدل است.
• تست استرس: مقادیر پارامتری که دو مرحله اول را پشت سر بگذارند تحت آزمایش استرس قرار می گیرند. در این آزمایش نهایی، از یک الگوریتم شبیه سازی برای معرفی متغیرهایی مانند نویز و تاخیر به نقاط ورودی و خروجی اولیه (تعیین شده توسط پارامترهای انتخاب شده از فاز Walk-Forward) استفاده می شود. هدف این است که سیستم را فراتر از “منطقه راحتی” خود برانیم و میزان تحمل سیستم را در برابر عوامل تصادفی مانند تاخیر و نویز ارزیابی کنیم.

نظارت بر عملکرد معاملات زنده: مقادیر پارامترهایی که از Anti-overfitting استخراج شده‌اند، از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ با یک حساب واقعی آزمایش شده‌اند. این حساب از طریق پیوند زیر پیگیری می‌شود.

عملکرد معاملات زنده

ویژگی‌ها

• نام: Boring Pips
• نسخه: 3.30
• پلتفرم: MT4، MT5
• استراتژی‌های معاملاتی: مومنتوم، مناطق عرضه و تقاضا، بازگشت فیبوناچی، هوش مصنوعی
• جفت‌های توصیه‌شده : AUDNZD، NZDCAD، AUDCAD
• تایم فریم: M5
• MultiCurrency EA: بله. یک نمودار برای همه نمادها
• تیک‌پروفیت: بله. تریلینگ
• استاپ لاس: بله. ثابت
• گرید: اختیاری
• مارتینگیل: اختیاری
• مدیریت ریسک دستی: بله. توقف ورود به موقیت / بستن همه موقعیت‌ها

توصیه‌ های نصب

• Boring Pips را بر روی یکی از نمودارهای AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD با تایم فریم M5 نصب کنید.
• نمادهای معاملاتی: جفت ارز معاملاتی را انتخاب کنید (بهینه‌سازی شده برای AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).
• حالت ریسک: حالت ریسک مناسب را انتخاب کنید (معمولی، ریسک پایین، ریسک متوسط یا ریسک بالا).
• Base balance: مقدار بالانس را برای معامله‌گری انتخاب کنید.
• تنظیمات شخصی‌سازی: لطفاً به دستورالعمل‌های دقیق مراجعه کنید.
• تنظیمات مدیریت ریسک: لطفاً به دستورالعمل‌های دقیق مراجعه کنید.

• برای اجرای بکتست با داده‌های با کیفیت مدل‌سازی بالا از ارائه‌دهندگان third-party مانند Tick Data Suite یا Tick Story استفاده شود.